TALLER DE CONTROL ESTOCÁSTICO IIMAS 2016

Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas UNAM

10 y 11 de Noviembre 2016 Auditorio IIMAS

Circuito Escolar Ciudad Universitaria

Inicio	Objetivo y Antecedentes	Comité Organizador	Participantes	Asistentes	Inscripción	Programa
Mapa	Resúmenes	Póster	Fotos	Hoteles	Actividades Culturales	Ligas de Interés

Objetivo y Antecedentes

Inicio

El objetivo del Taller de Control Estocástico es hacer un intercambio de ideas que permita seguir haciendo investigación de calidad internacional en México en los temas que tienen que ver con control estocástico, procesos de decisión de Markov, juegos estocásticos y en optimización en espacios de medidas de probabilidad. También que los recién egresados de algún doctorado, alumnos de doctorado e investigadores de otras áreas interesados en estos temas conozcan e inicien colaboraciones en investigaciones de calidad internacional en estos temas.

Objetivo y Antecedentes

Comité Organizador

Participantes

Asistentes

Inscripción

Programa

Mapa

Resúmenes

Póster

Fotos

Hoteles

Actividades Culturales

Ligas de Interés

Comité Organizador

Inicio

Director IIMAS

Dr. Héctor Benítez Pérez

Secretario Académico

Dr. Fernando Arámbula Cosío

Jefe del Departamento de Probabilidad y Estadística

Dr. Alberto Contreras Cristán

Comité Organizador del Taller de Control Estocástico IIMAS 2016

Coordinador General

Dr. Juan González Hernández

Comité Organizador

Dr. Heliodoro Daniel Cruz Suárez

Dr. César Emilio Villarreal Rodríguez

Dr. Oscar Vega Amaya

Dr. Yofre Hernán García Gómez

Objetivo y Antecedentes

Comité Organizador

Participantes

Asistentes

Inscripción

Programa

Mapa

Resúmenes

Póster

Fotos

Hoteles

Actividades Culturales

Ligas de Interés

Participantes

Inicio

Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

M. en C. Julio César Rodríguez Burgos

Conferencia:

Optimal execution and derivatives valuation.

M. en C. Alexander Osorio Agudelo

Conferencia:

Problemas tipo switching con q-modos.

Colegio de México

Centro de Estudios Económicos

Dr. Saúl Mendoza Palacios

correo: smendozap arroba gmail.com

Conferencia:

Evolutionary games

Universidad Anáhuac

Dr. Yofre Hernán García

correo: yofregarcia arroba gmail.com

Conferencia:

Existencia de políticas óptimas no estacionarias para el Modelo de control

SemiMarkoviano con tasa de descuento recursiva

Dr. José Daniel López Barrientos

correo: actdaniel arroba hotmail.com

Conferencia:

Juegos Diferenciales Estocásticos no competitivos con Modos Múltiples.

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Dr. Netzahualcóyotl Castañeda Leyva

correo: netza.castaneda arroba edu.uaa.mx, netzacl70 arroba gmail.com

Conferencia:

Riesgo de Longevidad

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Plantel Casa Libertad

M. en C. Carlos Ernesto Martínez Rodríguez

correo: carlos.martinez arroba uacm.edu.mx

Conferencia:

Redes de Sistemas de Visitas Cíclicas.

Universidad Autónoma de Chiapas

M. en C. Omar Antonio De La Cruz Courtois

correo: courtois31415927 arroba hotmail.com

Conferencia:

Control óptimo de procesos de Markov a tiempo discreto con restricciones. Del

caso descontado al caso promedio.

Universidad Autónoma Metropolitana

Plantel Iztapalapa

Departamento de Matemáticas

Dr. Raúl Montes de Oca Machorro

correo: momr arroba xanum.uam.mx

Conferencia:

Sistema de Espera Cíclicos.

Universidad Autónoma de Nuevo León

Dr. César Emilio Villarreal Rodríguez

correo: cesarevr arroba yahoo.com.mx, cesar.villarrealrd arroba uanl.edu.mx

Conferencia:

Optimal solutions of sojourn time dependent constrained discounted semi-Markov control

problems

Universidad Autónoma de Tlaxcala

Facultad de Ciencias Básicas y Tecnología

Dra. Rosa María Flores Hernández

correo: rosam arroba xanum.uam.mx

Conferencia

Políticas óptimas crecientes en procesos de decisión de Markov descontados e

invariantes.

Dra. Maria del Rocío Ilhuicatzi Roldán y Dra. Rosa María Flores Hernández

correo: rocioil arroba hotmail.com

Conferencia:

Procesos de decisión de Markov con horizonte aleatorio y costo terminal no nulo.

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Dr. Heliodoro Daniel Cruz Suárez

correo: daniel.cruz arroba ujat.mx

Conferencia:

Procesos de Decisión de Markov con Elementos difusos

Universidad de Sonora

Departamento de Matemáticas

Dr. David González Sánchez

correo: david.glzsnz arroba gmail.com

Conferencia:

Sobre la existencia de equilibrios de Nash en estrategias puras estacionarias para

juegos estocásticos con espacio de estados no-numerable.

Dr. Fernando Luque Vásquez

correo: fluque arroba gauss.mat.uson.mx

Conferencia:

Equilibrios correlacionados para juegos estocásticos con funciones de pago no

acotadas.

Dr. Adolfo Minjares Sosa

correo: aminjare arroba mat.uson.mx

Conferencia:

Modelos de control de campo medio para sistemas estocásticos de interacción de

partìculas en ambiente continuo.

Mat. Estephania Pivac Alcaraz

correo: estephania_pivac arroba hotmail.com

Juegos suma cero bajo un enfoque de programación lineal.

Dr. Oscar Vega Amaya

correo: ovega arroba mat.uson.mx

Conferencia:

Existencia de políticas óptimas en costo promedio para modelos con ley

de transición débilmente continua.

Universidad Veracruzana

Departamento de Matemáticas

Dra. Martha Lorena Avendaño Garrido

correo: maravendano arroba uv.mx

Conferencia:

Una implementación eficiente para la aproximación numérica del problema de

transferencia de masas basada en una meta-heurística

M. en C. Miriam Guadalupe Báez Hernández

Conferencia:

Implementación de un esquema de aproximación para programas lineales infinitos al

problema de transferencia de masas de Monge-Kantorovich

Dra. Ligia Quintana Torres

correo: liquintana arroba uv.mx

Conferencia:

Evaluacion automática de resúmenes de texto utilizando una aproximación de la

Métrica de Kantorovich.

Facultad de Ingeniería

Campus Coatzacoalcos

M. en C. Beatriz Escobedo Trujillo

correo: matematicas0979 arroba hotmail.com

Conferencia:

Equilibrios de Blackwell- Nash en Juegos diferenciales estocásticos de suma cero.

Objetivo y Antecedentes

Comité Organizador

Participantes

Asistentes

Inscripción

Programa

Mapa

Resúmenes

Póster

Fotos

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Actividades Culturales

Ligas de Interés

Asistentes

Inicio

· Dr. Hugo Cruz Suárez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

correo: hadan4 arroba yahoo.com

· Dr. José Rigoberto Gabriel Argüelles, Universidad Veracruzana

correo: jgabriel arroba uv.mx

· Dr. Netzahualcóyotl Castañeda Leyva, Universidad Autónoma de Aguascalientes

correo: netza.castaneda arroba edu.uaa.mx

· M. en C. Rubén Zavala Camargo, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

correo: ruben.zavala.c arroba gmail.com

· Mat. Alejandro Mozo Cruz IIMAS-PyE

correo: mozocruz arroba gmail.com

· Víctor José Velasco, Facultad de Economía UNAM

· Andrea del Pilar Rivera Oseguera, Facultad de Ciencias UNAM

· Eleazar Bello Cervantes, Facultad de Ciencias UNAM

· M. en C. Carla Victoria Valencia Negrete, Escuela Superior de Física y Matemáticas IPN

· Act. Jesús Eduardo Arredondo León, Nathal Actuarios y Consutores

· Andrea Alejandra Arenales Franco, Facultad de Ciencias UNAM

· Lic en C.G. Alejandro Hernández Wences, Facultad de Ciencias UNAM

· Lic. en M.A.C. José Manuel Bustamante Hernández, Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM

· Angélica Lucero Sandoval Hernández, Facultad de Estudios Superiores Acatlan UNAM

· Lic. en Fis y Mat. Daniel Guerrero Romero, Escuela Superior de Física y Matemáticas IPN

· Lic. en Fis. y Mat. Daniel Martínez de la Rosa, Escuela Superior de Física y Matemáticas IPN

· Mat. Emmanuel Reyes Hernández, IIMAS UNAM

· Mat. Elsa Berenice Castillo Anaya, Facultad de Ciencias UNAM

· Act. Martín Martinez Estrada, Facultad de Ciencias UNAM

· Fis. Josué Roberto Esquivel Balsec, Facultad de Ciencias UNAM

· Dra. Guadalupe Carrasco Licea, Facultad de Ciencias UNAM

· M. en P.Y D. Daniel Lozano Keymolen, El Colegio de México A.C.

· M. en I. E.C. Octavio Oriol Castillo Gutiérrez, Posgrado de Ingeniería, UNAM.

· Eduardo Mauricio Vega Alonso, Facultad de Ciencias UNAM

· M. en E.A. Fernanda Herrera López, El Colegio de México

· Mat. Olyn Castañeda Ramírez, Facultad de Ciencias UNAM

· Ec. Antonio Castellanos Luis, Escuela Superior de Economía IPN

· Act. Martha Angelica Montes Fonseca, Facultad de Ciencias UNAM/ Nathal Actuarios y Consultores

· María Rosa Vidal Conde, Facultad de Ciencias UNAM

· Hector Castro Perez, Facultad de Ciencias UNAM

· Arlette Elena Andrade Flores, Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM

· M.en C. Christian Gabriel Miranda Ruiz, UNAM/ PricewaterhouseCoopers

· Dr. Alfredo Omar Palafox Roca, Centro de Investigación y Estudios Avanzados IPN

· Ec. Noé Jefté Andrade Flores, Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM

· Mat. Alberto Domínguez Corella, Universidad de Sonora.

· Dr. Hector Jasso Fuentes, Centro de Investigación y Estudios Avanzados IPN

· M. en C. Elizabeth Lavenant Brau, Universidad de Sonora

· M. en E. Nataly Hernández Grageda, Escuela Superior de Economía IPN

· Griselda Barón Martínez, Facultad de Ciencias UNAM

· Dra. Martha Takane Imay, Instituto de Matemáticas UNAM

· Estefania Pastrana Gutiérrez, Universidad Anáhuac Norte

· Daniel Yañez Montor, Universidad Anáhuac Norte

· Ana Barenka Sánchez Encontra, Universidad Anáhuac México Norte 

· Camila Basurto Pérez, Universidad Anáhuac México Norte

Objetivo y Antecedentes

Comité Organizador

Participantes

Asistentes

Inscripción

Programa

Mapa

Resúmenes

Póster

Fotos

Hoteles

Actividades Culturales

Ligas de Interés

Inscripción

Inicio

En caso de querer asistir al taller favor de enviar un mensaje al correo:

tallerdecontrol arroba sigma.iimas.unam.mx con los siguientes datos:

Nombre

Institución

Grado académico

Áreas de interés

Requiere constancia ¿si, no?

Objetivo y Antecedentes

Comité Organizador

Participantes

Asistentes

Inscripción

Programa

Mapa

Resúmenes

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Fotos

Hoteles

Actividades Culturales

Ligas de Interés

Programa

Inicio

Previo al Taller se impartirá un curso introductorio de los procesos de decisión de Markov, los días viernes 4, lunes 7 y miércoles 9 en el horario de 14:00 a 16:00, salón 204 del posgrado en el IIMAS. Impartido por Juan González Hernández.

El curso está dirigido a alumnos de matemáticas, actuaría, y matemáticas aplicadas que estén próximos a terminar y para alumnos de maestría o de posgrados en matemáticas con el objetivo de dar una visión mínima de lo que se trata el control estocástico.

Taller de Control Estocástico IIMAS 2016

Inicio

10 de noviembre
Hora	Conferencista	Institución	Conferencia
9:00-9:30	Inscripción
9:30-10:00	Inauguración
10:00-10:30	Raúl Montes de Oca Machorro	Universidad Autónoma Metropolitana	Sistema de Espera Cíclicos
10:30-11:00	Carlos E. Martínez	Universidad Autónoma de la Ciudad de México	Redes de Sistemas de visitas cíclicas
11:00– 11:30	Café y galletas
11:30-12:00	David González Sánchez	Universidad de Sonora	Sobre la existencia de equilibrios de Nash en estrategias puras estacionarias para juegos estocásticos con espacios de estados no numerable
12:00-12:30	Saúl Mendoza Palacios Carlos E. Martínez	Colegio de México	Evolutionary Games
12:30-13:00	Café y Galletas
13:00-13:30	José Daniel López Barrientos	Universidad Anáhuac	Juegos diferenciales Estocásticos no competitivos con modos múltiples
13:30-14:00	Beatriz Escobedo Trujillo	Universidad Veracruzana	Equilibrios de Blackwell-Nash en juegos estocásticos de suma cero
14:00-15:30	Tiempo para comida
15:30-16:00	Inscripción
16:00 – 16:30	Oscar Vega Amaya	Universidad de Sonora	Existencia de políticas óptimas en costo promedio para modelos con ley de transición débilmente continua
16:30 – 17:00	César Emilio Villarreal Rodríguez	Universidad Autónoma de Nuevo León	Optimal solutions of soujourn time dependant constrained discounted semi-Markov control problems
17:00 – 17:30	Yofre Hernán García	Universidad Anáhuac	Existencia de políticas óptimas no estacionarias para el modelo de control semimarkoviano con tasa de descuento recursiva
17:30 – 17:45	Café y galletas
17:45 – 18:15	Martha Lorena Avendaño Garrido	Universidad Veracruzana	Una implementación eficiente para la aproximación numérica del problema de transferencia de masas basada en una meta-heurística
18:15 – 18:45	Miriam Guadalupe Báez Hernández	Universidad Veracruzana	Implementación de un esquema de aproximación para programas lineales infinitos al problema de transferencia de masas de Monge-Kantorovich
18:45 – 19:15	Ligia Quintana Torres	Universidad Veracruzana	Evaluación automática de resúmenes de texto utilizando una aproximación de la métrica de Monge-Kantorovich

Día 11 de noviembre
Hora	Conferencista	Institución	Conferencia
9:00-9:30	Inscripción
9:30 – 10:00	Julio César Rodríguez Burgos	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados IPN	Optimal execution and derivatives valuation
10:00 – 10:30	Alexander Osorio Agudelo	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados IPN	Problemas tipo switching con q modos
10:30 – 11:00	Adolfo Minjares Sosa	Universidad de Sonora	Modelos de control de campo medio para sistemas estocásticos de interacción de partículas en ambiente continuo
11:00 – 11:15	Café y galletas
11:15 – 11:45	Netzahualcóyotl Castañeda Leyva Silvia Rodríguez Narciso, Rogelio Salinas Gutiérrez, Angélica Hernández Quintero	Universidad Autónoma de Aguascalientes	Riesgo de Longevidad
11:45 – 12:15	Estephania Pivac Alcaraz	Universidad de Sonora	Juegos Suma Cero bajo un enfoque de programación lineal
12:15 – 12:45	Rosa María Flores Hernández	Universidad Autónoma de Tlaxcala	Políticas óptimas crecientes en procesos de decisión de Markov descontados e invariantes
12:45 – 13:00	Café y galletas
13:00 – 13:30	Rocío Ilhuicatzi Roldán y Rosa M. Flores Hernández	Universidad Autónoma de Tlaxcala	Procesos de decisión de Markov con horizonte aleatorio y costo terminal no nulo
13:30 – 14:00	Heliodoro Daniel Cruz Suárez	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	Procesos de decisión de Markov con elementos difusos
14:00 - 14:30	Omar Antonio De La Cruz Courtois	Universidad Autónoma de Chiapas	Control óptimo de procesos de Markov a tiempo discreto con restricciones. Del caso descontado al caso promedio
14:30 – 15:00	Clausura
15:00 – 18:00	Tiempo para comida

Objetivo y Antecedentes

Comité Organizador

Participantes

Asistentes

Inscripción

Programa

Mapa

Resúmenes

Póster

Fotos

Hoteles

Actividades Culturales

Ligas de Interés

Mapa

Inicio

IIMAS (Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas)UNAM

Circuito Escolar 3000, Cd. Universitaria, 04510 Ciudad de México, D.F.

01 55 5622 3555

Objetivo y Antecedentes

Comité Organizador

Participantes

Asistentes

Inscripción

Programa

Mapa

Resúmenes

Póster

Fotos

Hoteles

Actividades Culturales

Ligas de Interés

Resúmenes

Inicio

1.- Una implementación eficiente para la aproximación numérica del problema de transferencia de masas basada en una meta-heurística

Martha Lorena Avendaño Garrido

Universidad Veracruzana

Se presentara una mejora al esquema de aproximación del problema de transferencia

de masas de Monge-Kantorovich en espacios compactos propuesto en Gabriel et al. (2010), donde se discretiza el problema de transferencia de masas como un problema de transporte de programación lineal que depende de un parámetro. En Gabriel et al. (2010) se probó que la solución del problema de transporte converge a la solución del problema de transferencia de masas cuando n tiende infinito y se establece una cota para el error de aproximación. Sin embargo, cuando n crece también lo hace el costo computacional.

La mejora propuesta consiste en construir un problema de programación lineal que depende del parámetro n pero con menor costo computacional que el respectivo problema de transporte. Además, por construcción, la sucesión de soluciones de los problemas de programación lineal converge al óptimo del problema de transferencia de masas y se hereda la cota del error de aproximación.

El algoritmo propuesto se inspira en la meta-heurística llamada búsqueda dispersa, que puede considerarse un algoritmo evolutivo con la salvedad de la aleatoriedad, lo cual permite construir el nuevo problema de tal modo que herede propiedades deseadas del respectivo problema de transporte. Además, se presentaran algunos ejemplos numéricos con solución exacta para comparar el esquema original y el esquema mejorado.

2.- Implementación de un esquema de aproximación para programas lineales infinitos al problema de transferencia de masas de Monge-Kantorovich

Miríam Guadalupe Báez Hernández

Universidad Veracruzana

Resumen

Las técnicas empleadas en programación lineal son herramientas estándar para analizar una gran variedad de problemas de control óptimo: estocásticos o deterministas, en tiempo continuo o discreto, en dimensión finita o infinita.

En Hernández-Lerma y Lasserre (1998) se propone un esquema de aproximación general para programas lineales infinitos de la forma

P: minimizar{<x,c>|Ax=b, x en X₊},

donde A es un operador lineal débilmente continuo definido de X a Y,  con X e Y dos espacios vectoriales y  X₊ denota el cono positivo en X.

En Hernández-Lerma y Lassere  (1998) el esquema de aproximación requiere tres procedimientos, primero se muestra que bajo ciertos supuestos el programa P es soluble, posteriormente se presentan dos esquemas:

1. De agregación-relajación para las restricciones del programa P.

2. De aproximaciones internas de la variable x.

Aplicando lo anterior y bajo ciertas condiciones, el valor óptimo del programa P puede aproximarse por valores de programas lineales de dimensión finita.

En el trabajo antes mencionado, se verifica que el problema de transferencia de masas de Monge-Kantorovich satisface los supuestos necesarios. Nuestro objetivo es implementar el esquema propuesto por Hernández-Lerma y Lassere, aplicándolo al problema de transferencia de masas de Monge-Kantorovich. Para ello, se trabaja sobre un espacio de medidas signadas definidas en [0,1]x[0,1] y el espacio de funciones continuas acotadas en [0,1]x[0,1], lo anterior usando los polinomios ortogonales de Bernstein.

3.- Riesgo de longevidad.

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Netzahualcóyotl Castañeda Leyva, Silvia Rodríguez Narciso, Rogelio Salinas Gutiérrez, Angélica Hernández Quintero

El estudio de la longevidad de las poblaciones humanas es un tema cada vez de mayor interés. El riesgo de longevidad impacta en la sociedad en aspectos como salud, seguridad social, presupuestos gubernamentales, jubilación, seguros de vida, entre otros.

La modelación moderna de la longevidad se explica en términos de la edad de los individuos y la generación de estudio, así como considerando el efecto cohorte. Una gama amplia de modelos de longevidad se encuentra disponible en la literatura. De esta destaca el modelo en Lee y Carter (1992), que es ampliamente utilizado. Este explica la tendencia de la función de riesgo o fuerza de la mortalidad μ(x,t), en términos de la edad x y el tiempo de deceso t. Un inconveniente importante de este modelo es su inconsistencia ante el hecho de que la fuerza de mortalidad es la suma de fuerzas de causas independientes.

Por otra parte, dentro de los modelos paramétricos para la longevidad destacan las familias de distribuciones Gompertz y Gompertz Makeham. En este trabajo se presentan las propiedades básicas de estas familias de distribuciones, así como una aplicación del modelo de Gompertz.

4.- Control óptimo de procesos de Markov a tiempo discreto con restricciones. Del

caso descontado al caso promedio.

Omar Antonio De La Cruz Courtois

Universidad Autónoma de Chiapas

Resumen.

Dentro del control estocástico hay dos criterios a horizonte infinito en el que se enmarcan los problemas de control óptimo: Estos son por un lado los criterios descontados, y por el otro, los criterios de promedio ergódico. La presente exposición trata sobre los procesos de control markoviano a tiempo discreto

con restricciones en espacios Borel medibles. Se plantean los criterios de optimalidad y se establece el problema de control descontado con restricciones de costo. Con ello se establece un método basado en los multiplicadores de Lagrange bajo el cual las ecuaciones de optimalidad para el problema de control descontado con restricciones son equivalentes a las ecuaciones de optimalidad para el problema con restricciones. Además se considera el estudio de las ecuaciones de optimalidad para el problema promedio esperado con restricciones. Para este propósito, se aplica la aproximación descontada desvanecente al problema descontado sin restricciones, con lo cual se resuelve el problema ergódico promedio con restricciones.

5.- Procesos de Decisión de Markov con Elementos difusos

Heliodoro Daniel Cruz Suárez

daniel.cruz arroba ujat.mx

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Resumen.

Se  considera un modelo donde  la información sobre algún elemento, digamos la recompensa o costo, en procesos de decisión de Markov  tiene imprecisión o ambigüedad. Una forma de modelar tal situación es considerar una modelación difusa, por ejemplo recompensa difusa. En esta situación, la recompensa difusa se representará por el conjunto difuso sobre el espacio Euclidiano R^P y la recompensa descontada esperada difusa de horizonte infinito, desde cualquier política estacionaria, se caracterizará como un único punto fijo del correspondiente operador de contracción.

6.- Equilibrios de Blackwell- Nash en Juegos diferenciales estocásticos de suma cero.

Beatriz Escobedo Trujillo

Universidad Veracruzana

7.- Políticas óptimas crecientes en procesos de decisión de Markov descontados e invariantes.

Rosa María Flores Hernández

Universidad Autónoma de Tlaxcala-Facultad de Ciencias Básicas y Tecnología

8.- Sobre la existencia de equilibrios de Nash en estrategias puras estacionarias para juegos estocásticos con espacio de estados no-numerable. 

David González Sánchez

Universidad de Sonora

Resumen

La existencia de equilibrios de Nash en juegos estocásticos con espacio de estados finito o numerable es bien conocida dentro de las estrategias estacionarias. Sin embargo, cuando el espacio de estados es no-numerable se conocen contraejemplos para probar que, en general, no existen equilibrios en estrategias estacionarias. Si se requiere que las estrategias sean deterministas, además de ser estacionarias, entonces la existencia de equilibrios está garantizada sólo para unas cuantas clases de juegos estocásticos.

En esta plática se presentan algunos de los avances y dificultades que hay en este tema

9.- Existencia de políticas óptimas no estacionarias para el Modelo de control SemiMarkoviano con tasa de descuento recursiva

Yofre Hernán García

Universidad Anáhuac

Resumen:

Se presenta el Modelo de Control SemiMarkoviano a tiempo discreto, espacios de Borel y criterio de costo descontado. Se supondrá que el factor de descuento tiene forma exponencial y depende de una tasa, llamada tasa de descuento. A partir de una tasa de descuento inicial, las tasas de descuento en cualquier otro periodo se estiman por medio de una distinta función recursiva que depende de la tasa del periodo anterior y del tiempo de permanencia del periodo actual. Se dan condiciones para la validez del Teorema de programación Dinámica cuando el horizonte es finito y para la existencia de políticas óptimas no-estacionarias cuando el horizonte es infinito.

10.- Procesos de decision de Markov con horizonte aleatorio y costo terminal no nulo.

Rocío Ilhuicatzi-Roldan Rocio y Rosa M.Flores-Hernandez

Universidad Autónoma de Tlaxcala Facultad de Ciencias Básicas y Tecnología

Resumen

Dentro del área de Procesos de Decisión de Markov se estudian problemas de control

estocástico en tiempo discreto. Un problema clásico analizado dentro de esta teoría es aquel

que considera como criterio de rendimiento un costo total esperado con horizonte finito,

suponiendo un costo terminal dependiente del estado final del sistema. Entonces, en el trabajo

presentado, se plantea el problema de control optimo considerando un horizonte aleatorio

independiente del proceso de control, el cual puede modelar la ocurrencia de algún suceso

ajeno al proceso que obligue a terminarlo. Además, se supone que existe un costo terminal

distinto de cero que dependerá del ultimo estado del sistema en el momento de la ocurrencia

aleatoria de terminación del proceso. Bajo el supuesto de que la distribución del horizonte

aleatorio tiene soporte nito se establece la ecuación de programación dinámica, la cual

soluciona exactamente el problema propuesto. Adicionalmente, se muestran aplicaciones en

un problema de reemplazo optimo y en un problema de control de inventarios.

11.- Juegos Diferenciales Estocásticos no competitivos con Modos Múltiples.

José Daniel López Barrientos

Universidad Anáhuac

Resumen

En esta charla daremos condiciones suficientes para garantizar la existencia de un equilibrio cooperativo y estable en el tiempo para un juego diferencial estocástico con cambio de régimen. 

12.- Equilibrios correlacionados para juegos estocásticos con funciones de pago no acotadas.

Fernando Luque Vásquez

Universidad de Sonora

13.- Redes de Sistemas de Visitas Cíclicas.

Carlos E. Martínez

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Plantel Casa Libertad

Resumen

En esta plática hablaremos de una red de sistemas de visitas cíclicas conformada por dos sistemas de espera cíclicos. Veremos que bajo estacionariedad es posible determinar las longitudes de las colas que conforman la red para cualquier tiempo.

14.- Evolutionary Games.

Saúl Mendoza Palacios

Investigador de programa del  CEE-COLMEX

(Centro de Estudios Económicos del Colegio de México)

Abstract:

The theory of evolutionary dynamics in games has been mainly studied for games with a finite strategy space. An evolutionary game is said to be symmetric if there are two players only and, moreover, they have the same strategy sets and the same payoff functions. This type of games models interactions of strategies of a single population. On the other hand, asymmetric evolutionary games, are games in which there is a finite set of players (or populations) each of which has a different set of strategies and different payoff functions.

In this talk we introduce an evolutionary dynamics model for symmetric and asymmetric games where the strategy sets are measurable spaces (separable metric spaces). Under this hypothesis the replicator dynamics evolves in a Banach space of finite signed measures. We specify conditions under which the replicator dynamics has a solution. Furthermore,  we provide a general framework to study the stability of the replicator dynamics for evolutionary games in this Banach space. This allows us to establish a relation between Nash equilibria (of a normal form game) and the stability of the replicator. For the symmetric case, we study stability criteria with respect to different topologies and metrics on a space of probability measures. Finally, we introduce examples to illustrate our results.

Juegos evolutivos.

Saul Mendoza Palacios

Colegio de México

Resumen:

La teoría de dinámicas evolutivas de los juegos ha sido estudiada principalmente para juegos con un espacio de estrategias finitas. Un juego evolutivo se dice que es  es simétrico si sólo hay dos jugadores y tienen los mismos conjuntos de estrategias y las mismas funciones de pago. Este tipo de juegos modela la interacción de las estrategias de una sola población. Por otro lado, los juegos evolutivos asimétricos, son juegos en los que existe un conjunto finito de jugadores (o poblaciones), cada uno de los cuales tiene un conjunto diferente de estrategias y diferentes funciones de pago.

En esta platica presentamos un modelo de dinámica evolutiva en juegos simétricos y asimétricos, donde los conjuntos de estrategias son espacios medibles (espacios métricos separables). Bajo esta hipótesis, la dinámica del replicador evoluciona en un espacio de Banach de medidas finitas. Especificamos condiciones en las que la dinámica del replicador tiene solución. Además, proporcionamos un marco general para estudiar la estabilidad de la dinámica del replicador de juegos evolutivos en este espacio de Banach. Esto nos permite establecer una relación entre los equilibrios de Nash ( de un juego de forma normal) y la estabilidad del replicador. Para el caso simétrico, se estudian los criterios de estabilidad con respecto a diferentes topologías y m\'etricas en un espacio de medidas de probabilidad.  Por último, se introducen ejemplos para ilustrar nuestros resultados.

15.- Modelos de control de campo medio para sistemas estocásticos de interacción de partìculas en ambiente continuo.

Adolfo Minjares Sosa

Universidad de Sonora

16.- Sistema de Espera Cíclicos.

Raúl Montes de Oca

Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Iztapalapa

Resumen

En esta plática se presentarán los elementos de un sistema de espera cíclico, como son: los procesos de arribos, la unidad de servicio, la disciplina de servicio, etc. También se revisarán algunas de sus medidas de desempeño y se describirá un ejemplo de tales sistemas cíclicos.

17.- Problemas tipo switching con q-modos.

Alexander Osorio Agudelo

Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

18.- Juegos suma cero bajo un enfoque de programación lineal.

Estephania Pivac Alcaraz

Universidad de Sonora

19.- Evaluacion automática de resumenes de texto utilizando una aproximación de la Métrica de Kantorovich.

Ligia Quintana Torres

Universidad Veracruzana

Resumen

La elaboración automática de resúmenes de texto es una tarea que hoy en día brinda una ayuda fundamental. La gran cantidad de información disponible en los medios electrónicos y la velocidad con la que esta se produce, hace cada vez más difícil la selección y la lectura del material que realmente se requiere. Encontrar resúmenes que den una idea lo mas cercana posible de textos extensos facilitan grandemente la decisión del lector entre leer o no el texto completo.

En el área de la elaboración de resúmenes, existen básicamente dos procesos, uno de ellos es propiamente la elaboración del resumen y el otro es el proceso de evaluación de la calidad de los resúmenes ya creados. La evaluación puede realizarse de forma manual (lectura y evaluación directa por jueces humanos), automática usando referencias (comparando los resúmenes artificiales contra referencias de humanos) o automática sin referencias (comparando el resumen artificial contra el documento fuente).

En el enfoque de evaluación automática sin referencias, normalmente los documentos textuales son normalizados y representados en un espacio vectorial adecuado. En este espacio, un algoritmo puede producir un resumen o síntesis pertinente del texto y otros algoritmos evalúan la calidad de dicho resumen. Las evaluaciones automáticas sin referencias se basan en el uso

de una medida de divergencia entre dos distribuciones de probabilidad. Las medidas de divergencia normalmente utilizadas son la Entropa relativa o Distancia de Kullback-Leibler y la Divergencia de Jensen-Shannon. Se calcula la divergencia entre la distribución de probabilidad del texto original y de un resumen generado automáticamente. El valor obtenido es un score del contenido informativo del resumen. Así, menor divergencia significa mayor similaridad entre el texto y su resumen, mayor divergencia, lo contrario.

Una nueva idea para medir esta similitud es calcular la distancia de Kantorovich entre las distribuciones de probabilidad del texto original y de un resumen. Esta distancia es calculada utilizando un esquema de aproximación que utiliza una sucesión de problemas del transporte que permite obtenerla numéricamente de forma sencilla.

20.- Optimal execution and derivatives valuation.

Julio Cesar Rodríguez Burgos

Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Instituto Politécnico Nacional

21.- Existencia de políticas óptimas en costo promedio para modelos con ley

de transición débilmente continua.

Oscar Vega Amaya

Universidad de Sonora

Resumen.

Mostraremos la existencia de políticas óptimas en costo promedio para modelos

de control con espacios de Borel, costos no-acotados y ley de transición débilmente continua.

La existencia de tales políticas se prueba obteniendo una solución de la desigualdad de optimalidad en costo promedio como límite de problemas descontados cuando el factor de descuento se aproxima a uno

22.- Optimal solutions of sojourn time dependent constrained discounted semi-Markov control problems

César Emilio Villarreal Rodríguez

Universidad Autónoma de Nuevo León

Objetivo y Antecedentes

Comité Organizador

Participantes

Asistentes

Inscripción

Programa

Mapa

Resúmenes

Póster

Fotos

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